Библиотеку GMP можно загрузить тут » http://gmplib.org/#DOWNLOAD. На этом сайте также есть руководство по GMP.
Как минимум требуется GMP версии 4.2, при этом, некоторые функции требуют более поздней версии библиотеки GMP.
В Windows требуется MPIR вместо GMP.